Erfahrung
Ausgewählte institutionelle Erfahrung
Diese Beispiele beschreiben Jasmins Beiträge in früheren institutionellen Rollen. Sie werden nicht als JCapRisk-Kundenmandate oder als Empfehlungen früherer Arbeitgeber dargestellt.
Relevante Erfahrung finden
Globale Risikorahmenwerke integriert und Legacy-Modelle vorzeitig abgelöst
Herausforderung des Instituts
Eine grosse Bankenintegration erforderte die Zusammenführung doppelter Methodiken, Modelle, Governance-Strukturen und Infrastrukturen, ohne die regulatorische oder interne Umsetzung zu beeinträchtigen.
Rolle und Beitrag
Leitete die Integration der Methodik, die Planung von Modelländerungen, die Koordination der Validierung, die Abstimmung der Stakeholder sowie die kontrollierte Ablösung doppelter Modelle und Infrastrukturen.
Leistungsumfang
Integrationsstrategie, quantitative Methodik, Aufsicht über die Umsetzung, Governance, funktionsübergreifende Koordination und Teamleitung.
Ergebnis
Setzte zentrale Integrationsänderungen um und löste doppelte Modelle sowie Legacy-Infrastruktur deutlich vor Plan ab. Dies ermöglichte eine frühere Ausserbetriebnahme und reduzierte Wartungsaufwand, Übergangsrisiken und die Abhängigkeit von externer Unterstützung.
IRB-Modellentwicklung und Kreditrisiko-Stresstests
Herausforderung des Instituts
Kreditrisikomodelle und Stresstest-Tools mussten Portfolioverhalten, regulatorische Parameter, RWA und Kapitalplanung in einem konsistenteren und reproduzierbaren Rahmenwerk verbinden.
Rolle und Beitrag
Trug zur Entwicklung und Validierung von PD- und LGD-Modellen nach IRB-Standard bei und entwickelte automatisierte Methoden für Stresstests von Ausfallraten, Parametern und RWA.
Leistungsumfang
Quantitative Methodik, Kalibrierungs- und Validierungsanalysen, Übertragung von Szenarien, Umsetzung in R, Dokumentation und Präsentation für Stakeholder.
Ergebnis
Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit von Kreditrisikobeurteilung, Stressanalyse und Kapitalplanung und schuf wiederverwendbare Tools für Ausführung und Berichterstattung.
Ratingmodelle für Grosskunden, KMU und Projektfinanzierungen validiert
Herausforderung des Instituts
Statistische und expertenbasierte Ratingmodelle erforderten eine unabhängige kritische Prüfung, wiederholbare Tests und für das Management aufbereitete Nachweise über Low-Default- und spezialisierte Kreditportfolios hinweg.
Rolle und Beitrag
Führte quantitative Validierungen durch und konzipierte SAS-basiertes Monitoring, Reporting und Dokumentation für die wiederkehrende Modellüberwachung.
Leistungsumfang
Beurteilung von Trennschärfe und Kalibrierung, Stabilitätsanalyse, Benchmarking, Konzeption des Monitorings, technische Dokumentation und Präsentation gegenüber Management- und Kontrollfunktionen.
Ergebnis
Stärkte Modelltransparenz, Wiederholbarkeit, kritische Prüfung und Governance-Bereitschaft über Grosskunden- und spezialisierte Kreditportfolios hinweg.
Schweizer Stresstest-Rahmenwerk neu gestaltet und Modelle, Expertenbeurteilung und Governance verbunden
Herausforderung des Instituts
Stresstests erforderten eine konsistentere Verbindung zwischen quantitativen Modellen, der Beurteilung wesentlicher Risiken, Szenariogestaltung, Expertenbeurteilung, Kontrollen und Nutzung durch das Management.
Rolle und Beitrag
Gestaltete ein gemeinsames Rahmenwerk neu und setzte es um. Es umfasste quantitative Modellierung, Vulnerabilitätsanalyse, Expertenworkshops, Dokumentation, Kontrollen und Governance.
Leistungsumfang
Methodik, Umsetzung, Einbindung von Experten, Vorbereitung der Validierung, Abstimmung der Rechtseinheiten, Management-Kommunikation und wiederkehrende Ausführung.
Ergebnis
Etablierte ein validierungsbereites und gesteuertes Rahmenwerk auf Gruppenebene und für eine bedeutende Schweizer Rechtseinheit und verbesserte Konsistenz, Transparenz und Wiederholbarkeit.
Risikoappetit, ökonomisches Kapital und Stresstests aufeinander abgestimmt
Herausforderung des Instituts
Kapital-, Stresstest- und Limitsetzungsprozesse verwendeten inkonsistente Annahmen, wodurch doppelte Konservativität und eine fragmentierte Managementsicht entstanden.
Rolle und Beitrag
Stimmte Methodiken, Szenariointerpretation, Berichterstattung und Governance über Risikoappetit, ökonomisches Kapital, regulatorisches Kapital und Stresstests hinweg ab.
Leistungsumfang
Abstimmung der Methodik, Wirkungsanalyse, Einbindung von Senior-Stakeholdern, Gestaltung der Governance sowie Koordination zwischen Risk, Finance, Kapitalberichterstattung und Fachexperten.
Ergebnis
Reduzierte Doppelzählungen, verbesserte die Vergleichbarkeit verschiedener Kapitalsichten und gab dem Management eine kohärentere Grundlage für Entscheidungen zu Risikoappetit und Kapital.
Laufendes Performance-Monitoring in einem breiten Modellportfolio verankert
Herausforderung des Instituts
Ein breites Portfolio von Kapital- und Stresstestmodellen erforderte ein konsistentes Performance-Monitoring, die Priorisierung von Themen und Nachweise für wiederkehrende Governance und Validierung.
Rolle und Beitrag
Etablierte quantitative Kennzahlen, qualitative Überprüfungen, Management-Berichterstattung, Dokumentation, Issue Tracking und wiederverwendbare Validierungsnachweise.
Leistungsumfang
Konzeption des Monitorings, Definition von Schwellenwerten und Kennzahlen, Koordination der Modellverantwortlichen, Berichterstattung, Einbindung der Validierung, Governance und Priorisierung der Remediation.
Ergebnis
Verankerte ein gemeinsames Monitoring-Rahmenwerk in einem breiten Modellportfolio und verbesserte Frühwarnfähigkeit, Konsistenz der Governance, Priorisierung von Themen und Validierungsbereitschaft.
An BCBS 239 ausgerichtete Risikoproduktion und Berichterstattung industrialisiert
Herausforderung des Instituts
Die wiederkehrende Stresstestproduktion hing von fragmentierten Tabellenkalkulationen, Legacy-Code, manuellen Übergaben und getrennten Berichterstattungsprozessen ab.
Rolle und Beitrag
Entwickelte modulare R-Abläufe für Datenprüfungen, Modellausführung, Benchmarking, Sensitivitäten, Berichtserstellung, Dokumentation und Kontrollen.
Leistungsumfang
Prozessdiagnose, Datenkontrollen, quantitative Umsetzung, automatisierte Berichterstattung, Betriebsverfahren, Dokumentation und Übernahme durch das Team.
Ergebnis
Setzte erhebliche Spezialistenkapazität frei, erzielte wesentliche wiederkehrende Einsparungen, reduzierte manuelle Fehler und Berichterstattungsrisiken und schuf einen kontrollierten Prozess, den das breitere Team betreiben und erweitern konnte.
Direkte und reverse Kreditrisiko-Stresstests konzipiert
Herausforderung des Instituts
Risk und Finance benötigten einen transparenten Ansatz, um makroökonomische Szenarien mit Ausfallraten, Kreditrisikoparametern, RWA und Schwellenwerten für Kapitalquoten zu verbinden.
Rolle und Beitrag
Konzipierte direkte und reverse Stresstestmethoden und setzte wiederverwendbare analytische Tools in R um.
Leistungsumfang
Übertragung von Szenarien, Modellierung von Ausfallraten und Parametern, RWA- und Kapitalanalyse, Ermittlung kritischer Schwellenwerte im Reverse Stress Testing, Automatisierung und Management-Präsentation.
Ergebnis
Ermöglichte wiederholbare szenariobasierte Kapitalanalysen und die Identifikation kritischer Bedingungen und gab dem Management eine klarere Sicht auf die Resilienz gegenüber Kreditrisiken.
Stresstestmodelle für extreme makroökonomische Bedingungen stabilisiert
Herausforderung des Instituts
Aussergewöhnliche makroökonomische Bedingungen legten Stabilitätsgrenzen von Stresstestmodellen für operationelle Risiken auf Gruppenebene und in wesentlichen Rechtseinheiten offen.
Rolle und Beitrag
Konzipierte und implementierte dauerhafte methodische Weiterentwicklungen, die quantitative Analyse, Expertenbeurteilung, Szenariobewertung, Governance und Validierungsunterstützung verbanden.
Leistungsumfang
Ursachenanalyse, Neugestaltung der Methodik, Umsetzung, Sensitivitätsbeurteilung, Dokumentation, Stakeholder-Abstimmung und kontrollierte Überführung in den Produktionsbetrieb.
Ergebnis
Ersetzte temporäre Ansätze durch eine dauerhafte Lösung, verbesserte die Modellrobustheit unter Extremszenarien und reduzierte den Bedarf an ausserordentlichen manuellen Eingriffen.
Basel-III-Übergang beim Kapital für operationelle Risiken vorzeitig umgesetzt
Herausforderung des Instituts
Die Behandlung von Kapital für operationelle Risiken und gestressten RWA musste den Basel-III-Übergang über Kapital, Stresstests, Berichterstattung und Governance hinweg konsistent abbilden.
Rolle und Beitrag
Leitete die quantitative Methodik, Wirkungsanalyse, Umsetzung und funktionsübergreifende Abstimmung mit Teams für Kapital, Finance, Berichterstattung und Governance.
Leistungsumfang
Regulatorische Interpretation, Methodikkonzeption, Wirkungsbeurteilung, Umsetzungsplanung, Tests, Abstimmung der Berichterstattung und Governance.
Ergebnis
Setzte die Übergangsmethodik vor der Regeländerung um, verbesserte die Konsistenz zwischen Kapital- und Stresstest-Rahmenwerken und verschaffte dem Management früher Transparenz über die neue Behandlung.
UK-ICAAP-Methodik in eine gemeinsame Gruppenarchitektur integriert
Herausforderung des Instituts
Die UK-ICAAP-Umsetzung musste lokale aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen, ohne Gruppenmethodik, Umsetzung, Dokumentation und Kontrollen zu duplizieren.
Rolle und Beitrag
Stimmte quantitative Modellierung, expertenbasierte Beurteilung wesentlicher Risiken, lokale Anforderungen, Dokumentation, Governance und wiederkehrende Umsetzung innerhalb einer gemeinsamen Architektur ab.
Leistungsumfang
Abstimmung der Methodik, Beurteilung lokaler Anforderungen, Modellumsetzung, Einbindung von Experten, Dokumentation, Governance und wiederkehrende Ausführung.
Ergebnis
Reduzierte Duplizierungen, stärkte die Konsistenz zwischen lokaler und Gruppenebene und ermöglichte eine kontrollierte, wiederholbare ICAAP-Umsetzung über eine gemeinsame Methodik- und Governance-Struktur.
Methodik für Rechtsrisiken über Legal, Finance und Risk vereinheitlicht
Herausforderung des Instituts
Rechtsrisiken wurden aus sich überschneidenden juristischen, bilanziellen, Risikoappetit- und aufsichtsrechtlichen Kapitalsichten beurteilt, wodurch inkonsistente Behandlungen und doppelte Konservativität entstanden.
Rolle und Beitrag
Initiierte und leitete eine gesteuerte Methodik, die juristische Einschätzung, bilanzielle Behandlung, quantitative Verlustschätzung, Risikoappetit und Kapitaleinsatz aufeinander abstimmte.
Leistungsumfang
Funktionsübergreifende Leitung der Methodik, Stakeholder-Koordination, Governance, Dokumentation und Integration in wiederkehrende Kapital- und Stressprozesse.
Ergebnis
Etablierte einen wiederholbaren funktionsübergreifenden Ansatz, beseitigte überschneidende Behandlungen und verbesserte Konsistenz und Entscheidungsrelevanz der Beurteilungen von Rechtsrisiken und Kapital.
Wiederholbare Fähigkeit für Valuation-in-Resolution-Beurteilungen aufgebaut
Herausforderung des Instituts
Übungen zur Abwicklungsplanung erforderten eine konsistente, rasche und gesteuerte Beurteilung der Auswirkungen nichtfinanzieller Risiken auf Gruppenebene und in wesentlichen Rechtseinheiten.
Rolle und Beitrag
Konzipierte und implementierte eine wiederverwendbare Fähigkeit für Methodik, automatisierte Ausführung, Kontrollen, Berichterstattung und rechtsraumübergreifende Governance.
Ergebnis
Setzte die Fähigkeit in mehreren Übungen erfolgreich ein und verbesserte Ausführungsgeschwindigkeit, Konsistenz, Bereitschaft und interne Verantwortung bei gleichzeitig geringerer externer Abhängigkeit.
Solvency-II-Berichterstattung von Tagen auf Stunden verkürzt
Herausforderung des Instituts
Wiederkehrende aufsichtsrechtliche Berechnungen und Berichterstattung beruhten auf einer komplexen Legacy-Umsetzung mit begrenzter Dokumentation und operativer Anfälligkeit.
Rolle und Beitrag
Führte Solvency-II-Berechnungen und Risikoberichterstattung durch, unterstützte Risikobeurteilungen mit der Geschäftsleitung und baute wiederkehrende Berechnungen und Berichterstattung in R neu auf.
Ergebnis
Verkürzte die wiederkehrende Ausführung von Tagen auf Stunden, verringerte die Abhängigkeit von Legacy-Software, reduzierte das Berichterstattungsrisiko und stärkte die Aufsicht durch das Management.
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Dr. Jasmin Šahbegović
info@jcaprisk.chKreuzlingen, Schweiz